1.摘要
MCMC,也称为马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo)方法,是用于从复杂分布中获取随机样本的统计学算法。正是MCMC方法的提出使得许多贝叶斯统计问题的求解成为可能。MCMC方法是一类典型的在编程上容易实现,但原理的解释和理解却相对困难的…
一. MCMC算法定义 MCMC是Markov chain Monte Carlo的缩写,即马尔可夫链蒙特卡罗方法。MCMC是一组利用马尔可夫链从随机分布中取样的算法。生成的马氏链即是对于目标分布的近似估计。常见算法:
Metropolis-Hastings算法Gibbs取样算法Hamiltonian Monte C…
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