马尔可夫链蒙特卡罗法 在统计学和计算领域，马尔可夫链蒙特卡罗法（Markov Chain Monte Carlo，简称MCMC）是一种强大的工具，它允许我们从复杂的概率分布中抽取样本。本文将介绍MCMC的基本概念、基本步骤以及它在统计学习中…

马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo)，简称MCMC，MCMC算法的核心思想是我们已知一个概率密度函数，需要从这个概率分布中采样，来分析这个分布的一些统计特性，然而这个这个函数非常之复杂，怎么去…

本文通过五个例子，介绍蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method） 一、概述 蒙特卡罗方法是一种计算方法。原理是通过大量随机样本，去了解一个系统，进而得到所要计算的值。 它非常强大和灵活，又相当简单易懂&#x…

纯天然无污染博文，请放心食用什么是 MCMC？ MCMC 是 Markov Chain Monte Carlo （马尔科夫链蒙特卡洛），是一种采样方法。 接受-拒绝采样的缺点 要从一个复杂分布 p ( x ) p(x) p(x) 里面采样，并且这个分布…

MCMC的本质是通过Markov Chain的stationary distribution(平稳分布)来指导随机采样的一种方法。说到MCMC， 首先要先了解什么是Monte Carlo和Markov Chain。 1. Monte Carlo (蒙特卡罗方法): 蒙特卡罗方法是指通过构造符合一定规则的随机数来解决数学上的各种问题，本质是根据…

蒙特卡罗方法 是一种随机抽样方法，是利用随机数去解决计算的问题，通过实验去求解一些概率或者期望的问题。 第一步：生成随机数 计算机只能产生均匀分布的伪随机数，我们通常希望得到其他分布的随机数，就要想办法把均匀分…

1.软件版本 matlab2013b 2.本算法理论知识 首先参考文献《[1] Mahendran N , Wang Z , Hamze F , et al. Adaptive MCMC with Bayesian Optimization[C]// 2012.》 这个程序是我们的算法的整体上的实现，即论文中的 下面进行介绍和分析： 这个是主要…

On the Anatomy of MCMC-Based Maximum Likelihood Learning of Energy-Based Models 相关代码：点击 本文只介绍关于MCMC训练的部分，由此可知，MCMC常常被用于训练EBM。最后一张图源于Implicit Generation and Modeling with Energy-Based Mod…

一、重温贝叶斯公式 首先我们先复习一下贝叶斯公式： P ( θ ∣ x ) P ( x ∣ θ ) P ( θ ) P ( x ) P(\theta|x) \frac{P(x|\theta) P(\theta)}{P(x)} P(θ∣x)P(x)P(x∣θ)P(θ)​ 其中各项的说明如下： P ( θ ∣ x ) P(\theta|x) P(θ∣x)&#…

在介绍《Fast and Provably Good Seedings for K-means》时，作者使用MCMC采样来近似 D2−sampling 的过程，下面我们来介绍一下MCMC算法。 Monte Carlo Approach 在介绍MCMC算法之前，我们先来看蒙特卡洛随机模拟算法。 假设我们需要求解下面…

摘 要 作为一种随机采样方法，马尔科夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo，以下简称MCMC）在机器学习，深度学习以及自然语言处理等领域都有广泛的应用，是很多复杂算法求解的基础。比如分解机（Fa…

MCMC是一种随机采样方法， 由两个MC组成，即蒙特卡罗方法（Monte Carlo Simulation，简称MC）和马尔科夫链（Markov Chain ，也简称MC）。 蒙特卡罗 蒙特卡罗是一种随机模拟方法，这里以求积分为例。 对于x在区间[a, b]内均匀分布的积分，我们可以在区间内随机采样n点，用n个…

1 问题描述 贝叶斯计算的MCMC抽样方法用于解决贝叶斯的参数后验分布估计问题。在实际情况中，有时无法直接得到后验分布，而MCMC方法提供了一种通过模拟数值逼近后验分布的方法。MCMC方法生成从后验分布中抽取的样本序列，即马尔可夫链。通过模拟大量样本，MCMC算法能够在给定…

ref: https://www.cs.ubc.ca/~arnaud/andrieu_defreitas_doucet_jordan_intromontecarlomachinelearning.pdf MCMC（Markov chain Monte Carlo）是一类采样方法，起源与1930年代的研究。MCMC模拟是解决某些高维困难问题的唯一有效方法&#xff0…

系列文章目录 统计计算一|非线性方程的求解 统计计算二|EM算法（Expectation-Maximization Algorithm，期望最大化算法） 统计计算三|Cases for EM 统计计算四|蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method） 文章目录 系列文章目录一…

MCMC算法 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。 当所求解问题是某种随机事件出现的…

转自http://sunyi514.github.io/ 采样 采样问题指的是给定一个特定的概率分布p(z)p(z)，得到一批符合这个概率分布的样本点。 采样的方法有很多，MCMC是其中的一类方法，意思是利用Mento Carlo和Markov Chain完成采样。 当然，要完成对…

1.摘要 MCMC,也称为马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo)方法，是用于从复杂分布中获取随机样本的统计学算法。正是MCMC方法的提出使得许多贝叶斯统计问题的求解成为可能。MCMC方法是一类典型的在编程上容易实现，但原理的解释和理解却相对困难的…

一.概述 通过概率统计模拟来进行数值计算的方法统称为蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，而MCMC方法称为马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo)方法。显然，MCMC法为MC法的一种特例。MCMC法是利用马尔可夫链的细致平衡条件进行采样，再通过所采…

上回说到拒绝采样的缺点在于其拒绝率太高导致采样效率低下，如果考虑在上一个样本的附近采样可以有效降低样本的拒绝率。 按照该思路，采样结果可以表示成一个样本链，每次采样都依赖于上一次采样，这恰好与马尔可夫链不谋而合。 MCM…